Для такого арбитража потребуется 3 контракта. Два из них будут всегда идти в связке – это фьючерс на Индекс РТС и фьючерс на курс доллара США. Арбитражные операции являются одной стратегий получения дохода во фьючерсной и опционной торговле...

http://www.rts.ru/a19875 — 19.29 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

15 comments to «Классический АРБИТРАЖ», или торгуем ФЬЮЧЕРС против СПОТа!!! anotrade. апреля 2, 2010 at 16:30 · Ответить. К сожалению пока не обладаю историей фьючерса за весь прошлый год но мне кажется именно так и было…

http://FinLabPortal.ru/2010/04/klassicheskij-arbitrazh-ili-torguem-fyuchers-p... — 154.29 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

Для того, чтобы рынок фьючерсов решал, поставленные перед ним задачи, на момент...Таким образом, сложившаяся фьючерсная цена потенциально обеспечивает арбитражную прибыль 15 – 11 = 4 цента за каждый бушель – весьма неплохо!

http://www.abforex.ru/pub/260 — 39.95 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

Фьючерс на долларовый индекс РТС (RI) в настоящий момент самый ликвидный отечественный контракт.Однако, большинство трейдеров торгуют на нем

http://www.dbondar.ru/aribtrazh-rts — 43.13 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

С нового года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс в...Помимо этого, использование различных комбинаций акций, облигаций, фьючерсов и опционов позволяет извлечь как дополнительный...

http://www.option.ru/glossary/market-today/novye-vozmozhnosti-pri-arbitrazhny... — 5287 байт

Сохраненная копияЕще с сайта

19.50-21.00 Торговые идеи: Арбитражные стратегии. Алгоритмический трейдинг. - арбитражные стратегии с фьючерсом на индекс РТС Стандарт. - методы

http://education.zerich.ru/programms/seminar/futuresrts.php — 11.63 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

Классический арбитраж (фьючерс – спот); Статистический (одноногий) арбитраж – без перекрытияНапример, операции с фьючерсами могут проводиться в Алор-Трейд, а операции со спотом в СмартТрейд, или наоборот.

http://www.investor.ru/blog/34587/2329 — 8212 байт

Сохраненная копия

Покупка фьючерсов и продажа физического актива – обратный арбитраж физической цены и затрат. Цена фьючерса должна колебаться...В последний день срока действия фьючерсного контракта размер затрат равняется нулю.На момент поставки на фьючерсном и...

http://www.trader-lib.ru/books/501/8.html — 20.51 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

Придётся, видимо, написать статейку вводного характера.Потому что на форумах народ зачастую вообще не понимает, что такое арбитраж. Рассмотрим

http://tradernotes.ru/tag/арбитраж/ — 49.11 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта

Программу можно использовать в торговле по следующим направлениям: Классический арбитраж (фьючерс – спот);Статистический (одноногий) арбитраж

http://www.itinvest.ru/software/spo/finlab/ — 19.69 Кб

Сохраненная копияЕще с сайта