Синтетический фьючерс, образованный из европейских опционов с уплатой премии, в определенных обстоятельствах обладает преимуществами по сравнению с «обычным» фьючерсом.

Подскажите пожалуйста, берется ли гарантийное обеспечение на позицию вида: купленный фьючерс + проданный синтетический фьючерс. Каковы возможные решения проблемы с вариционкой?

Один из синтетический фьючерс и последних примеров — требование закрывать клиентские сделки обязательно по правилу FIFO (первый пришёл — первый ушёл).

На этой странице словаря представлено описание термина "Синтетический фьючерс". Определение понятия "Синтетический фьючерс" используется в экономике...

Экономический смысл слова (фразы) - Синтетический Фьючерс (synthetic Futures (synthetic Futures Contract)) Экономическое определение понятия (фразы)...

Короткий синтетический фьючерс (Syntetic short futures), соответственно, строится из длинного опциона Put и короткого опциона Call...

Форум агентства Derivative Expert » Рекомендации по опционным стратегиям » Вопросы профучастникам рынка » Арбитраж синтетический фьючерс vs фьючерс...

Например, если короткий синтетический фьючерс дороже самого фьючерса, то вы создаете синтетический короткий фьючерс и покупаете обычный фьючерс...

страйком: длинный колл и короткий пут. Продать синтетический фьючерс открыть короткий колл и
В том, что пара опционов синтетический фьючерс - на дату экспирации тождественна по

хеджирования портфеля, состоящего из акций второго эшелона . Кроме того, синтетический фьючерс можно использовать
опционные позиции. Отличия в ценах реальных и синтетических фьючерсов и опционов можно использовать для получения